Για τη συνεργασία που είχε τα τελευταία χρόνια με τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και την συναυλία που έδωσε στην Αλεξανδρούπολη με την ορχήστρα του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του στην οποία η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αντιμετώπισε μια περιπέτεια με την υγεία της, μίλησε η Πέγκυ Ζήνα σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Secret.
«Ηταν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και ο Μίκης είχε πει: “Ο,τι και να γίνει, ό,τι και να πάθω, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί”. Ηταν βαριά άρρωστος τελευταία, με το μυαλό του όμως στα ύψη, όπως ήταν πάντα. Ηξερε απόλυτα μέχρι την τελευταία του στιγμή τι του γίνεται. Δεν ήθελε ποτέ να ακυρωθεί συναυλία προγραμματισμένη. Ηταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει κάποιος στον Μίκη Θεοδωράκη.
Γι’ αυτό και δεν απαγορεύεται ποτέ σε κανέναν, από όποιον χώρο και να προερχόταν, τα τραγούδια του. Ακόμη και εκείνοι που από μόνοι τους επέλεγαν να τα τραγουδάνε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, έχοντας φύγει από τη ζωή ο Μίκης, πήγαμε με πάρα πολύ βαριά ψυχολογία να κάνουμε αυτή τη συναυλία. Είναι ίσως από τις χειρότερες ψυχολογικές στιγμές μου μέχρι να γίνει η συναυλία.
Με το που φτάσαμε στην Αλεξανδρούπολη είχαν γίνει διάφορα και η Μαργαρίτα έπαθε κάτι σαν να λέμε αναφυλαξία. Αρχισε να γεμίζει όλο της το σώμα με κόκκινα στίγματα, να βγάζει διάφορα εξανθήματα, μια αναφυλαξία που οδηγούσε σε αλλεργικό σοκ. Ημασταν όλοι μπροστά, γιατί ήμασταν στο ίδιο πούλμαν όπου συνέβαιναν αυτά, και αναγκαστήκαμε να της βρούμε κορτιζόνη και αντισταμινική ένεση και ορό στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
Καθυστερήσαμε γύρω στη μιάμιση ώρα και πήγαμε σχεδόν οριακά στην πρόβα ήχου για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναυλίας. Ευτυχώς το βράδυ μέχρι να παιχτεί η πρώτη νότα ήταν όλα ζεστά και καλά. Ηταν η μεγάλη και ζεστή αγκαλιά του κόσμου που έκανε λίγο να ηρεμήσει η ψυχή όλων μας και να φτάσει η μουσική του πάλι μέχρι τον ουρανό. Ετσι τον αποχαιρετήσαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγουδίστρια.